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外资继续流入中国
——全球资产配置每周聚焦 （20250912-20250919）
金倩婧/冯晓宇/林遵东/涂锦文/王胜
本期投资提示：
本周（20250912-20250919） 本周美联储如期降息25BPs符合市场预期 ，这也是美联储继2024年12月之后 ，时隔9个月再次宣布降息。鲍威尔表示，美国失业率维持在低位但略有上升 。通胀近期有所上升 ，仍处于略高水平 。美国通胀风险上行 ，就业风险下行。得益于美联储的降息行动，本周发达和新兴股市均有不错表现，恒生科技领涨全球 。1）固收方面 ，10Y美债收益率上行8BPs至4.14% ，美元指数保持基本稳定，当前点位为97.7 ，仍位于100以下；2）权益方面 ，得益于美联储的降息行动，本周发达和新兴股市均有不错表现 ，恒生科技上涨5.1% ，领涨全球 。全球市场中，多数国家和地区的主要股指收涨 ，巴西和韩国股市涨幅明显；3）商品方面 ，美联储降息25BPs在市场预期之内，本周原油和黄金保持基本稳定 ，其中原油下跌1.24% ，黄金上涨1.05%。
截止到2025/9/18，过去一周来看，内资和外资均大幅流入中国股市；海外资金主动和被动方面 ，海外主动基金过去一周流出1.30亿美元 ，而海外被动基金过去一周流入27.00亿美元；内资和外资方面，内资过去一周流入31.03亿美元 ，而外资过去一周流入25.70亿美元。过去一周 ，全球资金流出货币市场，大幅流入发达市场股市；固收基金方面 ，美国流入明显 ，本周流入103.2亿美元；权益基金方面，美国权益市场出现了明显的资金流入 ，本周流入591亿美元 。过去一周 ，美股资金流入工业品 、通信和金融，流出医疗保健、消费和科技行业；中股资金流入医疗保健、金融和材料行业 ，流出基建 、公用事业 、科技 。
本周A股指数的ERP均有上升 ，全部A股的ERP分位数由上周的46%边际上升至本周的47%。截止到2025/9/19，市盈率分位数角度上看，欧美股市估值较高 ，其中标普500和德国DAX的PE分位数分别位于10年来的93.1%和90.2% 。上证指数、恒生国企以及恒生指数的PE市盈率分位数已经修复到50%以上 ，但是绝对估值水平相比美国仍有空间；ERP角度上来看，巴西圣保罗 、沪深300和上证指数的ERP分位数仍然较高 ，从股债性价比的角度来说 ，中国股市相比全球仍有较好的配置价值 。截止到2025/9/19，标普500的风险调整后收益所处分位数由58%下降至52% ，纳斯达克的风险调整后收益所处分位数由53%下降至46% ，下降明显。沪深300的风险调整收益分位数从79%上升至82% 。发达市场的风险调整收益分位数边际下降，而新兴市场的风险调整收益分位数边际上升 。GSCI商品指数除去能源外 ，其余商品类的风险调整收益历史分位数均有所下行。
全球资产风险警示指标：美股方面 ，指数层面，本周标普500收于6664.36 ，位于20日均线上方 ，隐含波动率呈现震荡的趋势；期权的认沽认购层面，截止到9月19日，标普500认沽认购比例为1.20 ，而在9月15日 ，标普500的认沽认购比例为1.27 。认沽认购比例的下降说明资金态度边际乐观，对冲需求边际下降 。A股方面 ，沪深300期权市场资金在4250点以上开始减仓。截止到2025/9/19 ，期权持仓层面，沪深300的10月到期看涨期权的持仓量 ，在4250点以上的价位持仓量相比上周出现了明显下降 ，资金在高价位的减仓说明资金认为10月的沪深300向上弹性不足，开始控制风险 。隐含波动率层面 ，相比上周 ，本周的沪深300期权的各价位隐含波动率和上周的波动率结构差别不大，都是一致向上结构 ，各价位的隐含波动率同样差别不大 。整体来看 ，资金对沪深300期权的波动率定价和上周保持基本一致，后续依旧长期看涨。
全球经济数据：美国经济：美国8月制造业和工业产能利用率环比下降，个人实际消费支出同比边际走弱 ，新屋和成屋开工比率均环比减弱 ，衰退概率持续提升；中国经济：8月中国工业增加值以及投资增速均出现边际走弱，服务业和制造业PMI出现了边际回暖迹象。美联储降息预期：截止2025/9/20 ， 10月降息25BP概率91.9% ，相比于上周的79.0%略微上升；12月降息到3.5%-3.75%的概率为78.6%，相比于上周的74.0%有所上升 。下周重要经济指标：美国第二季度实际GDP ，8月PCE以及个人消费支出等 。
风险提示：资产价格短期波动或无法代表长期趋势；欧美经济深度衰退或超预期；特朗普执政期间美国政策方向出现重大转变。
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